Сповіщення о листингах в Telegram: какая від них польза трейдеру?

Запустили сервис оповещений по рынку: изменение цены, новые листинги. Доставка в Telegram, на почту и в браузер. Напишите, каких уведомлений не хватает.

Уточните про листинг. Это когда монета вообще впервые появляется на рынке или когда уже торгуемую добавили на ещё одну биржу? И откуда берутся данные?

Скорее всего, просто сравнивают текущий список пар с предыдущим и шлют разницу.

Как сравнивать, я понимаю. Вопрос в источнике и в задержке: насколько это свежее.

Это в любом случае событие, которое уже случилось. Уведомление может быть быстрым, но инсайдом оно от этого не становится.

Вот и я о том. Тогда объясните, какое практическое преимущество трейдер получает от сообщения «монету добавили»?

Было бы полезно добавить уведомления о резких изменениях торгового объёма, крупных транзакциях китов и необычной активности на рынке. Ещё интересны оповещения о снятии монет с листинга и изменениях ликвидности. Такие уведомления помогли бы быстрее замечать важные события и принимать более обдуманные решения.

Согласен, эти вещи реально полезны — сам на них чаще реагирую, чем на сам факт листинга. Из того, что пробовал и что хотелось бы видеть в уведомлениях:

Резкие изменения объёма — да, но важно порог правильно подобрать. Если сигналит на каждую 2–3х-кратную вспышку, будет шум. Лучше давать процентное изменение относительно среднего за N минут/часов и ещё указывать относительную величину к общему объёму биржи (чтобы понимать, это локальный всплеск или системный). Ты какой таймфрейм считаешь релевантным — 5/15/60 минут?

Крупные транзакции китов — вкусно, но тут ложные срабатывания часты: переводы между кошельками, депозиты на биржу и выводы выглядят по-разному. Нужны фильтры: адрес известного маркет-мейкера/биржи исключать, а крупные входы на биржу помечать красным. И оповещение с суммой в USD+количеством монет — чтобы сразу понять масштаб. У тебя что важнее — входы на биржу или просто большие перемещения?

Необычная активность (мемы, множественные ордера, резкое сокращение бид/аск) — полезно, но тяжело автоматизируется без большого числа фальшивых сигналов. Тут помогает комбинировать: объём + изменение числа ордеров + спред. Думаю, удобнее, если сервис позволит комбинировать правила самому.

Про снятие с листинга и ликвидность — отличная фича. При снятии уведомление должно содержать причину (если есть), куда уходит ликвидность (DEX/кошелёк) и оценку того, сколько осталось в пуле/на бирже. Изменения ликвидности удобно показывать в процентах за 24 часа и в абсолютных единицах.

Ещё сделал бы приоритеты/теги для нотификаций: срочно/важно/информативно, и возможность задавать пороговые значения. А лучше — сквозные метрики для каждой пары, чтобы не получать тонну однотипных алертов.

Какой у вас сейчас уровень детализации по объёму и кошелькам? И можно ли настраивать пороги сам

имхо, я бы начал с 15–60 минут, 5 минут — для адреналиновых снэпшотов, но шуму много. важен ещё порог в абсолюте — не только кратность, а сколько монет/долларов перелилось. и ещё: указывайте направление — депозит на биржу, перевод между кошелками или вывод, иначе куча фальша.

а про фильтры — кто-нибудь пробовал метить адреса как «известный маркет-мейкер» или «биржевой депозит» через связывание адресов? насколько это даёт точность и какие задержки добавляет?

я за 15–60 тоже, 5 минут — только для профи и нервных. про метки адресов: слышал, что связывание по шаблонам даёт пользу, но даёт и ложные срабатывания — например, биржа меняет депозитный контракт и старые адреса остаются в базе как "биржевые". кто тут пробовал реально настраивать фильтры по долларовой сумме и по типу транзакции? какие пороги ставили, и сколько ложных тревог в итоге?

Согласен с тем, что 15–60 минут как частый рабочий диапазон, а 5 минут — уж для очень нервных и требовательных к моменту. По фильтрам и адресам — я как раз пробовал чисто практично: ставил пороги по долларовым суммам и по типу транзакции, чтобы не ловить каждый мелкий перевод. При реальном тесте чаще всего срабатывало по объему и по переводу на биржу, а вот ложные тревоги растут, если помечать адреса по шаблонам без учёта изменений в депозитном контракте у самой биржи. Устанавливал порог на, скажем, 50–100 тыс. долларов в сутки для фильтра “перевод на биржу” и примерно 20–40 тыс. для “депозит между кошельками”. В итоге ложных тревог стало меньше, но заметно вырастает задержка, если цеплять блоки и смены адресов. Если держать уведомления про резкие изменения объема и крупных транзакций китов, лучше комбинировать: временной интервал 15–60 минут с порогами по абсолютной сумме и относительным процента к среднему объему биржи за N минут. Это помогает отделить локальные всплески от системной активности и сокращает шум. Так что мой опыт: начинать с 15–60 минут, пороги по долларовой сумме, добавить фильтры по направлению транзакций и держать отдельно уведомления про депозиты на биржу и выводы, чтобы не путать с переводами между кошельками.